Non performing loans: il segreto è nella diagnosi precoce

Ayaco Yamashita oggi ha 68 anni. Vive in Giappone. Nel 2015 le viene diagnosticata una leucemia mieloide acuta.

Alla diagnosi sono seguiti i trattamenti standard, che però si sono rivelati infruttuosi nel migliorare la sua salute. A questo punto i medici hanno deciso di consultare Watson, il super computer Ibm, che ha investigato a partire da oltre 20 milioni di cartelle cliniche e studi scientifici del suo database. Con l’aiuto del computer i medici hanno scoperto che Ayaco aveva un tipo di leucemia diverso, più raro, a cui corrispondeva un trattamento non ancora tentato.

Grazie al nuovo trattamento Ayaco è viva e le sue condizioni continuano a migliorare.

Mentre Watson diventa il paradigma dei DSS (Decision Support Systems) in campo medico, il mondo delle banche si trova a fare i conti con le richieste di Bce e degli Ifrs 9 in tema di Non performing loans.

I regolatori chiedono agli istituti capacità previsive sempre più attendibili, per stimare rischi e opportunità legate all’erogazione del credito.

Quando poi il credito è garantito da un immobile la questione si complica:

  • il credito garantito, in teoria, ha requisiti di accantonamento più favorevoli, ma solo se i sistemi di analisi e monitoraggio delle garanzie sono attendibili;
  • la valutazione dell’immobile al momento della concessione del credito diventa sempre più strategica, ma deve essere in grado di proiettarsi nel futuro.

E’ proprio sulla valutazione delle garanzie immobiliari che si concentra la nuova esigenza di costruire modelli previsionali concentrati su:

  • Indici di rischio di breve termine (probabilità di perdita di valore a 12 mesi)
  • Sostenibilità del valore nel medio-lungo termine (Mortgage Lending Value)
  • Anticipazione di possibili scenari distressed (Judicial Value)

Per poter costruire un vero DSS in campo immobiliare è necessario poter disporre di una dashboard gestionale che metta a fattor comune le informazioni principali sulle garanzie (localizzazione, tipologia, consistenza) con un patrimonio di big data socio-demografici aggiornato tempestivamente e dotato di granularità territoriale di massimo dettaglio, con profondità storiche ultra-ventennali in grado di fotografare i precedenti cicli congiunturali e proiettare il potenziale andamento futuro del mercato di riferimento.

La sfida della misurabilità si allarga a tutte le variabili economiche, sociali e demografiche che influenzano la scelta della soluzione immobiliare, non riducendosi alla mera registrazione di prezzi e numero di transazioni, variabili non in grado, da sole, di descrivere le dinamiche e le interrelazioni che governano i fenomeni che osserviamo.

Non performing, lo stato di fatto

L’accesso alle informazioni è, oggi, teoricamente illimitato, in continua e rapida espansione. L’accesso ai dati, tuttavia, non garantisce affatto l’acquisizione della conoscenza. La necessità diventa, quindi, quella di costruire strumenti che trasformino la massa di informazioni in vera conoscenza.

In questo contesto appare inconsistente il paventato pericolo della perdita del contributo umano e professionale che il mondo della consulenza immobiliare rivendica sempre con forza: la conoscenza oggi è soprattutto interpretazione intelligente dei dati, strutturati, correlabili, e disponibili in tempo reale. In questo è incardinata la professionalità immobiliare; non serve attendere, il fenomeno è in atto oggi.

La valutazione del collateral immobiliare diventa supporto strategico alle decisioni quanto più è in grado di essere autenticamente previsiva, e quanto più è capace di costruire e diffondere conoscenza attraverso la rappresentazione fruibile di tutte le variabili che influenzano gli eventi.

Senza nulla togliere a chi, legittimamente, si interroga solo sui motivi che hanno generato l’attuale stock di Non performing loans italiani, riteniamo che la vera domanda di oggi sia come fare prevenzione rispetto a questo fenomeno patologico.

Come in medicina, nel mondo bancario è la prevenzione a garantire il maggiore risparmio, perché evita che le patologie si manifestino, e in caso si manifestino, la diagnosi precoce può davvero rappresentare la salvezza in molti casi.

Senza nasconderci il fatto che la leva della Banca Centrale Europea e degli Ifrs sia di forte stimolo per il cambio di paradigma nell’analisi delle dinamiche immobiliari e nei processi di valutazione dei collaterali, questa favorevole esigenza contingente non può che giovare a tutto il mercato, agendo anche da propulsore per una ripresa i cui vagiti vogliamo si trasformino in una voce forte e chiara.

di Nicola Arcaini, Head of Loan Services di Prelios Valuations

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